蔡少芬说：“我有两次去大西北拍戏，一次是《大话西游》，一次是《火舞黄沙》。拍《大话西游》的时候我才21岁，还是个新人，周星驰导演说带我去戈壁滩拍电影，我很开心。
但是我没想到宁夏的冬天会那么冷，我感觉半夜接近零下40度的样子，我们拍戏还要穿素衣轻纱，我感觉我整个人都冻得麻木了。有次在拍打戏，周星驰导演凶我：‘你为什么在笑？’可是我真的没有笑，后来我才知道原来是我的脸冻得肌肉已经不受控制了，看上去好像在笑而已。”
“我那时候很担心自己演不好，会被演艺圈抛弃，因为我的母亲那时候打电话告诉我，她又欠了600万的赌债。我那天哭得很凶，极寒的天气加上哭了一夜的泪水让我的整张脸看上去浮肿又老气，但是星爷说这样刚刚好，符合牛魔王老婆的样子。”
“这部电影后来爆火，以至于我在拍《甄嬛传》的时候，陈建斌都问我有没有看过这部影片，我说不但看过还演过。陈建斌问我演的什么角色，我说是小甜甜。这让他非常震惊，他以为我拍这个片子的时候已经四十多岁了呢。我说：‘想不到吧，我还是你的前辈呢。’”
“2006年我再次去宁夏古堡摄影基地拍摄《火舞黄沙》，由于上次的经验，我跟佘诗曼，黎姿她们说那里有多冷多冷，她们很听我的建议，箱子里全是厚厚的棉衣和羽绒服。等我们到了地方才发现，太阳晒得沙子都能烫熟鸡蛋。”
“上次是极寒，这次是酷暑。我一直觉得西北人民吃苦耐劳的性格跟这里的气候有一定的关系，这里真的是非常的艰苦。我们顶着高温拍摄，即使涂了厚厚的防晒霜，我们还是都被紫外线晒伤了皮肤，每个人都变得黑乎乎的。”
“佘诗曼有次在拍追赶的戏，结果那个地方发生沙滑，她整个人被抛出去压在一棵荆棘树的枝子上，身上扎了十几枚寸钉一样长的尖刺，鲜血把她的衣服都染红了，但是她在简单包扎后第二天继续接着拍戏，她真的很敬业。”
“当然我们也有开心的时候，比如有次我们想吃蛋糕，但是导演让我们控制体重，我跟阿佘就买了一个蛋糕，敲开陈豪的房门，给他唱生日歌，唱完我们就捧着蛋糕找地方吃掉了。
多年后，我嫁到了内地，重新又来宁夏拍摄综艺，可能那时候两部戏的片酬都赶不上我综艺节目的一集所得。”
“王晶说我当初北上赌对了，他不知道我当时开发布会与母亲决裂，亦或者是因为香港的演艺事业受限，每一步我都做得果决才有了今天来之不易的幸福。”